Russell Rhoads Trading VIX Derivativos Trading e Hedging Estratégias Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes PDF-ebook download em Inglês (com Adobe DRM) Um guia para usar o VIX para a previsão e os mercados de comércio Conhecido como o medo índice, o VIX fornece Um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e, em geral, move inversamente para o. Descrição Um guia para usar o VIX para os mercados de previsão e comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e, em geral, move inversamente para o mercado de ações global. Trading VIXDerivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board OptionsExchanges SP 500 índice de volatilidade para medir medo e ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedgestock carteiras. Envolvendo e informativo, este livro skillfullyexplains a mecânica e estratégias associadas com negociação VIXoptions, futuros, troca negociaram notas, e opções em notas exchangetraded. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de viragem. Com uma série de produtos de negociação VIXindex agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade ofstrategies para especular diretamente sobre a direção de marketvolatility, mas eles também podem utilizar estes produtos em conjunção com outros instrumentos para criar propagação de negócios ou hedge theiroverall risco. Opiniões sobre como usar o VIX para prever pontos de viragem no mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções, futuros e ETNs VIX Acessível a comerciantes ativos individuais, mas suficiente para os traders profissionais Oferece insights sobre como estratégias baseadas em volatilidade podem Este livro reflete sobre a vasta gama de usesassociated com o VIX e vai interessar qualquer um olhando forprofitable nova previsão e técnicas de negociação. 3 VIOLÊNCIA (VIX) Descrição do produto VIX é um índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o Mercado de ações. Trading VIX Derivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board Options Exchanges SP 500 índice de volatilidade para medir o medo ea ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedge stock carteiras. Engajando e informativo, este livro habilmente explica a mecânica e estratégias associadas com a negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas negociadas em bolsa. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de viragem. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular abertamente sobre a direção da volatilidade do mercado, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar operações de spread ou hedge seu risco global. Revisão de como utilizar o VIX para prever pontos de viragem de mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessível para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente sofisticado para traders profissionais Oferece insights sobre como volatilidade baseado As estratégias podem ser usadas para fornecer a diversificação e para realçar retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor superior no instituto das opções de CBOEs, este livro reflete na escala larga dos usos associados com o VIX e interessará qualquer um procurando novas técnicas rentáveis do forecasting e de troca. Detalhes da Publicação Editora: Wiley Data de publicação: 2017 Série: Wiley Trading Disponível em: Singapura, Canadá, ÍndiaWiley Trading Trading VIX Derivatives: Estratégias de Trading e Hedging Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes RUSSELL RHOADS, CFA, Opções no Chicago Board Options Exchange. Ele ensina cerca de noventa aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e uma variedade de corretoras. Rhoadss vinte anos de carreira comercial incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e fundos de hedge. Seu background inclui negociação e análise, e ele é o autor dos títulos de Wiley Candlestick Charting For Dummies e Opção Spread Trading. Rhoads graduou-se da universidade de Memphis com um MS na finança e tem um certificado de mestres na engenharia financeira do instituto de Illinois da tecnologia. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2017) Solicitar permissão para reutilizar conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie seu pedido para permissionswiley com detalhes específicos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley e a parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar A circulação / impressão / número de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. Se este for um pedido de republicação, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteúdo do Wiley aparecerá. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa Política de Privacidade. Resultado: Trading VIX Derivativos Trading e Hedging Estratégias Usando VIX Futures, Opções e Exchange-Traded Notes Sem surpresa, muitos investidores querem saber mais sobre CBOEs VIX índice (VIX). Porque o preço do VIX se move de mãos dadas com o medo dos investidores de perda no valor da carteira, youll ouvir algumas pessoas referem-se a ele como o índice de medo. O VIX é medido tomando o ponto médio entre o lance e pedir do SampP 500 Index. Os preços pagos por opções são diretamente proporcionais à demanda, principalmente com opções de venda. O VIX mede a volatilidade. Como resultado, a valorização dos índices historicamente decrescentes resulta em maior demanda pelas opções de proteção oferecidas. Os movimentos mais fortes do mercado tendem a resultar em movimentos mais altos no VIX. Eu recebo uma pergunta recorrente repetidamente, por que o VIX moveu mais altamente e (NYSEARCA: VXX) (ou outro como TVIX) não se move com ele Eu respondi a esta pergunta muitas vezes e escrevi mesmo um artigo sobre o índice do medo. Mas agora podemos encontrar a resposta de alguém que literalmente escreveu o livro sobre o assunto. Russell Rhoads, CFA, é instrutor do The Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Russell Rhoads mais recente livro Trading VIX Trading Derivativos e Hedging Estratégias Usando VIX futuros, Opções e Exchange-Traded Notes. Por Wiley Finanças fornece ao leitor uma resposta completa e completa a esta pergunta e muitos outros produtos relacionados com a volatilidade. O VIX é uma medida e não pode ser negociado diretamente. A maneira mais próxima da volatilidade do comércio é o uso de futuros. Russell Rhoads faz um trabalho exemplar de trazer o operador médio da opção para a velocidade com a volatilidade para índices e outros como o óleo (NYSEARCA: USO) eo ouro (NYSEARCA: GLD). Rhoads começa com discutir as noções básicas de opções eo VIX e move-se para várias Exchange Traded Notes (NYSEARCA: ECNS). As Notas Negociadas são semelhantes às do Exchange Traded Funds (EFT), como a NYSEARCA: SPY e a NASDAQ: QQQ, com algumas diferenças notáveis a serem exploradas. Rhoads tece as noções básicas de opções com uma lição de história rápida e informativa sobre o VIX. Movendo-se para além do que é o VIX e como funciona, Trading VIX Derivatives descreve os vários produtos disponíveis para cobertura de carteira e oportunidades de negociação. Junto com VXX, que é um produto de curto prazo baseado em futuros de negociação para os comerciantes de ações, há TVIX, (NYSEARCA: VXZ), (NYSEARCA: XXV), e outros. Outros produtos incluem VQT que é uma mistura híbrida. Cada capítulo se baseia no próximo e depois de cobrir completamente os vários produtos de volatilidade VIX Rhoads habilmente move o leitor na aplicação dos conceitos e aprendizagem em outros produtos de volatilidade como ouro e óleo. Esta adição perfeita no bônus ao comércio de VIX e hedging dá um outro pontapé na lata para certificar-se que os conceitos são compreendidos bem. Com a atual falta maciça de conhecimento sobre produtos de volatilidade pelo público investidor, Rhoads não poderia ter escrito este livro muito cedo. Qualquer um que quer trocar a volatilidade que não compreende inteiramente a mecânica do mercado e de vários produtos terá que ler este livro. Seria simplesmente demasiado de uma borda perdida tentar mover-se para a frente sem saber o que cada outro participante do mercado sabe. Em um mundo de investimento onde as arestas são pequenas, Trading VIX Derivatives é como um colete de vida para os investidores entrando em águas cheias de perigo do dia moderno investindo. Trading VIX Derivatives demonstra vários métodos diferentes e blocos de construção para construir indicadores de negociação com exemplos e gráficos. Embora chegando em breve de dar reais pronta para usar indicadores, a informação é mais do que suficiente para iniciar o processo de adição de outras variáveis para a criação de indicadores. Aqueles que usam uma abordagem mecânica para a negociação podem encontrar essas seções especialmente útil para ajustar os sinais utilizados atualmente para o ambiente em constante mudança a experiência dos mercados de capitais. Se você quiser saber mais sobre a volatilidade e qual é o índice de medo, pegar uma cópia de Trading VIX Derivatives é a maneira correta de descobrir. Rhoads estilo de escrita fácil é perfeito para obter as informações que você deseja sem ter que ler um monte de enchimento. Os capítulos estão bem organizados e, enquanto eles constroem um sobre o outro para começar a revisão do VIX e produtos relacionados, cada capítulo permite um início rápido independente que é altamente focado. Para ter certeza que este livro não é para todos os comerciantes. Aqueles sem um desejo de usar a volatilidade como parte de sua carteira ou sem uma preocupação do mercado geral pode encontrar pouco de interesse. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar quaisquer posições dentro das próximas 72 horas. Trading VIX Derivativos: Estratégias de Negociação e Hedging Usando Futuros VIX, Opções e Exchange Traded Notes Um guia para usar o VIX para prever E mercados de comércio Conhecido como o índice do medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado conservado em estoque e move-se geralmente inversamente ao mercado conservado em estoque total. Trading VIX Derivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board Options Exchange SampP 500 índice de volatilidade para medir o medo ea ganância no mercado, use a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedge carteira de ações. Engajando e informativo, este livro habilmente explica a mecânica e estratégias associadas com a negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas negociadas em bolsa. Muitos participantes do mercado olham para o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos de viragem. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular abertamente sobre a direção da volatilidade do mercado, mas eles também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar operações de spread ou hedge seu risco global. Revisão de como utilizar o VIX para prever pontos de viragem de mercado, bem como revela o que é preciso para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessível para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente sofisticado para traders profissionais Oferece insights sobre como volatilidade baseado As estratégias podem ser usadas para fornecer a diversificação e para realçar retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor superior no instituto das opções de CBOEs, este livro reflete na escala larga dos usos associados com o VIX e interessará qualquer um procurando novas técnicas rentáveis do forecasting e de troca. CAPÍTULO 1 Compreensão da volatilidade implícita 1 Volatilidade histórica versus voltada para o futuro 1 Paridade de put-call 4 Estimando o movimento de preços 6 Opções de valorização: Calculadoras de preço e outras ferramentas 6 Flutuações baseadas na oferta e demanda 9 O impacto nos preços das opções 13 Volatilidade implícita e VIX 14 CAPÍTULO 2 Sobre o Índice VIX 15 Histórico do VIX 15 Cálculo do VIX 17 O VIX ea Paridade de Put-Call 18 O VIX eo Movimento de Mercado 22 Índices de Volatilidade do Mercado de Capitais 24 CAPÍTULO 3 Futuros VIX 31 Crescimento constante de Novos Produtos 31 Especificações do Contrato 33 Mini - VIX Futures 42 Relação de preços entre os futuros VIX e o índice 42 Futures8217 Relação uns com os outros 46 VIX Futures Data 47 CAPÍTULO 4 Opções VIX 49 Especificações do contrato 51 Relação com o índice VIX 56 Relação com futuros VIX 57 VIX Opções binárias 58 CAPÍTULO 5 Opções semanais on CBOE Volatility Index Futures 61 Especificações do contrato 62 Opções semanais e opções de índice 63 Estratégia de opções semanais 65 CAPÍTULO 6 Notas negociadas em bolsa relacionadas à volatilidade 69 O que são notas negociadas em bolsa 69 iPath SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN 70 iPath SampP 500 VIX Mid - Term Futures ETN 73 Comparando os Desempenho VXX e VXZ 76 fx ETN Inverse SampP 500 VIX fx de Curto Prazo ETN SampP VEQTOR ETN 82 SampP 500 VIX Futuros Fonte ETF 82 CAPÍTULO 7 Volatilidade Alternativa e Índices de Estratégia 83 CBOE SampP 500 Volatilidade de 3 Meses Índice de Estratégia VIX Premium (VPD) 90 Índice de Estratégia VIX Premium (VPN) 90 SampP 500 Índice de Estratégia VARB-X 93 Índice de Correlação SampP 500 Implícito 95 CAPÍTULO 8 Índices de Volatilidade em Ativos Alternativos 99 CBOE Índice de Volatilidade de Ouro 100 CBOE Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto 102 Índice de Volatilidade da Euro - moeda CBOE 104 Índice de Volatilidade do CBOE / NYMEX Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto (WTI) 107 Índice de Volatilidade do Ouro CBOE / COMEX 107 Índices de Volatilidade do Grão CBOE / CBOT 109 Índices de Volatilidade Realizada do FX 109 CAPÍTULO 9 O VIX como Indicador de Mercado 113 A relação inversa entre o VIX e o SampP 500 114 Índice VIX como indicador 115 Futuros VIX como indicador 118 A Contrato de futuros VIX modificado 121 Combinação de futuros VIX e índice VIX 122 Índice VIX e indicador de preço do ouro 124 VIX Opção Rácio Put-Call 126 CAPÍTULO 10 Cobertura com derivativos VIX 133 Cobertura com opções VIX 133 Cobertura com futuros VIX 143 Estudo da Universidade de Massachusetts 147 CAPÍTULO 11 Especulação com derivados VIX 149 Negociação de futuros VIX 150 Negociação de opções VIX 153 VIX ETN Trading 161 Comparação de instrumentos de negociação VIX 166 CAPÍTULO 12 Calendário Spreads com VIX Futuros 169 Comparando os Preços de Futuros VIX 170 A Mecânica de um Calendário Espalhar 175 Padrões nos Dados 178 Gestão Comercial 189 Outros Parâmetros 193 CAPÍTULO 13 Calendário Spreads com Opções VIX 195 Preços de Opção VIX 195 Calendário Spread com Opções de Venda 196 Calendário Spread com Chamada Opções 205 Diagonal Spread with Put Options 209 Diagonal Spread com Opções de Chamadas 212 CAPÍTULO 14 Calendário Spreads com VIX Opções e Futuros 217 Comparando Opções e Futuros 217 Calendar Spread Exemplos 219 CAPÍTULO 15 Vertical Spreads com VIX Opções 229 Vertical Spread Exemplos 229 CAPÍTULO 16 Iron Condors e Butterflies with VIX Options 251 O que é um Condor de Ferro 251 Condor de Ferro com Opções VIX 255 O que é uma Borboleta de Ferro 257 Borboleta de Ferro com Opções VIX 265 RUSSELL RHOADS, CFA, é instrutor do Options Institute no Chicago Board Options Troca. Ele ensina cerca de noventa aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e uma variedade de corretoras. Rhoadss vinte anos de carreira comercial incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e fundos de hedge. Seu background inclui negociação e análise, e ele é o autor dos títulos de Wiley Candlestick Charting For Dummies e Opção Spread Trading. Rhoads graduou-se da universidade de Memphis com um MS na finança e tem um certificado de mestres na engenharia financeira do instituto de Illinois da tecnologia. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2017)
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